지표 구조 복습
R로 배우는 금융 트레이딩
Ilya Kipnis
Professional Quantitative Analyst and R programmer
복습: add.indicator() 사용
add.indicator(strategy = strategy.st, name = “SMA",
arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)),
n = 200),
label = "SMA200")
지표 이름 지정
지표에 설명적인 이름을 지정
- 예: 200일 단순이동평균은 “SMA200”, 단순히 “SMA”가 아님
지표 이름은 간단하게 유지
applyIndicators()
- 시장 데이터와 지표를 담은 중간 데이터셋을 생성
test <- applyIndicators(strategy = strategy.st,
mktdata = OHLC(LQD))
head(test, n = 3)
LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close SMA.SMA200
SMA.SMA50 DVO.DVO_2_126
2003-01-02 58.37216 58.37216 57.32224 57.49366 NA
NA NA
2003-01-03 57.63829 57.82042 57.45616 57.82042 NA
NA NA
2003-01-06 57.71864 57.79363 57.39724 57.79363 NA
NA NA
tail(test, n = 3)
LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close SMA.SMA200 SMA.SMA50 DVO.DVO_2_126
2015-12-23 113.9586 114.1979 113.8888 114.178 115.1378 115.0177 65.873016
2015-12-24 114.3400 114.5500 114.2000 114.550 115.1258 114.9885 92.857143
2015-12-28 114.3600 114.5600 114.2100 114.410 115.1147 114.9575 80.952381
- quantstrat에서 지표 라벨은 원래 이름 + 점 + 지정한 라벨 형식
applyIndicators() 계속
tail(test, n = 3)
LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close SMA.SMA200
SMA.SMA50 DVO.DVO_2_126
2015-12-23 113.9586 114.1979 113.8888 114.178 115.1378
115.0177 65.873016
2015-12-24 114.3400 114.5500 114.2000 114.550 115.1258
114.9885 92.857143
2015-12-28 114.3600 114.5600 114.2100 114.410 115.1147
114.9575 80.952381
- quantstrat에서 지표 라벨은 원래 이름 + 점 + 지정한 라벨 형식
추가 지표 메커니즘
HLC()는 고가, 저가, 종가를 xts 객체로 반환
head(HLC(LQD))
LQD.High LQD.Low LQD.Close
2002-07-30 52.35639 51.97142 52.03302
2002-07-31 52.48472 52.12541 52.35126
2002-08-01 52.92102 52.51038 52.86456
2002-08-02 53.02368 52.58738 52.97235
2002-08-05 53.20334 52.61818 52.84402
2002-08-06 52.69004 52.40772 52.66437
추가 지표 메커니즘
HLC()와 object[date/date]를 사용해 xts 객체를 부분 선택
HLC(LQD["2012-01-01/2012-01-07"])
LQD.High LQD.Low LQD.Close
2012-01-03 97.05994 96.63424 96.77897
2012-01-04 97.01737 96.58316 96.85560
2012-01-05 96.85560 96.37881 96.43841
2012-01-06 96.90669 96.54058 96.81303
연습해 봅시다!
R로 배우는 금융 트레이딩
