주문 규모 함수

R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

규칙이란?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = “market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = “Open"),
         type = "exit")

orderqty를 쓰지 않을 때 매수/매도 수량 지정
orderqty의 고정 수량 대신 동적 수량 생성

규칙이란?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = “market”,
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open”, 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

규칙이란?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = “market”,
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open”, 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

ruleSignal의 동일한 인자 리스트에서 주문 규모 함수 지정
apply()와 유사

실습해 봅시다!

R로 배우는 금융 트레이딩