sigFormula

R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

sigFormula 소개

여러 신호를 조합할 수 있는 범용 신호
문자열 평가 사용
예:
- 유리한 시장 환경일 때만 오실레이터 신호에 반응(50일 SMA가 200일 SMA 위)
- 큰 하락이 아닌 일시적 되돌림에서 매수하도록 보장

구조

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2”,
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

기본 R: if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

예시

add.signal(strategy.st, name = “sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

논리식에 사용하는 열이 sigFormula 호출 전에 전략에 존재해야 함

연습해 봅시다!

R로 배우는 금융 트레이딩