R로 배우는 금융 트레이딩
Ilya Kipnis
Professional Quantitative Analyst and R programmer
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "filterexit",
sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "market",
orderside = "long",
replace = FALSE, prefer = "Open"),
type = "exit")
replace: TRUE이면 다른 시그널을 취소, 아니면 FALSE
prefer: 포지션 진입 시점 지정
R로 배우는 금융 트레이딩