sigThreshold

R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

sigThreshold 소개

임계값(보통 고정)과 상호작용하는 경계형 지표 처리
예시:
- DVO가 20 아래로 하락할 때
- 0~1 확률값을 갖는 지표
- 0을 중심으로 하는 롤링 비율

구조

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE 는 sigCrossover와 유사
cross = FALSE 는 sigComparison과 유사

예시

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = “lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

예시

실습해 봅시다!

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