전략 설정 I

R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

세 가지 중요한 날짜

quantstrat에는 initDate, from 날짜, to 날짜가 필요합니다.
YYYY-MM-DD, 예: “2000-01-01”

initdate <- "1999-01-01"
from <- "2003-01-01"
to <- "2015-12-31"

quantstrat 설정

# 시스템 환경 시간대 설정:
Sys.setenv(TZ = "UTC")

# 통화 설정(지금은 USD 사용):
currency("USD")

# 금융 데이터 가져오기:
getSymbols("LQD", from = from, to = to, 
           src = "yahoo", adjust = TRUE)
# 기본 주식으로 처리
stock("LQD", currency = "USD", multiplier = 1)

개요

initDate = "1999-01-01"
from = "2003-01-01"
to = “2015-12-31"
Sys.setenv(TZ = "UTC")
currency("USD")
getSymbols("LQD", from = from, to = to, src = "yahoo", 
           adjust = TRUE)

연습해 봅시다!

R로 배우는 금융 트레이딩