여러 트레이딩 시스템의 함정

R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

트레이딩 시스템 개발의 함정

  • 시장 데이터는 수많은 사람의 두려움·탐욕·노이즈의 혼합입니다

  • “과거 수익률이 미래를 보장하지 않습니다.”

  • 과거(인샘플)에 과적합하면 미래(아웃오브샘플) 성과가 나빠집니다

R로 배우는 금융 트레이딩

과적합을 피하는 방법

  • 향후 시스템 실패를 초래할 수 있습니다

  • 이동 부품을 최소화하십시오!

  • 좋은 전략

  • 나쁜 전략

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시스템 설정의 안정성

-유사한 설정 수준에서는 시스템이 유사하게 동작해야 합니다

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시스템 설정의 안정성

-유사한 설정 수준에서는 시스템이 유사하게 동작해야 합니다

R로 배우는 금융 트레이딩

가설 검정

  • 가설 검정을 수행하십시오
    • 지표와 미래 수익의 관계가 있습니까?
    • 초과성과를 내는 신호 생성 과정이 있습니까?
  • 대부분은 본 강의 범위를 벗어나지만 염두에 두십시오
R로 배우는 금융 트레이딩

연습해 봅시다!

R로 배우는 금융 트레이딩

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