sigComparison 및 sigCrossover

R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

추세 지표

sigCrossover와 sigComparison
둘 다 두 변수 값을 비교합니다
예:
- 짧은 룩백 MA가 긴 룩백 MA를 상향 돌파함(50일 vs 200일 SMA)

구조

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("str1", "str2"),
                            relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")
add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c( "str1", "str2"), 
                            relationship = "eq"),
           label = "siglabel")

“gt”, “lt”, “eq”, “lte”, “gte”

구조

add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200"), 
                            relationship = "gt"),
           label = "longfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200",
                            relationship = "lt" ), 
           label = "filterexit")

예시

실습해 봅시다!

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