전략 설정 II

R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

거래 규모와 초기 자기자본

수익률을 다루려면 손익 계산을 위해 거래 규모와 초기 자기자본을 정의해야 합니다

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize는 initeq를 초과하면 안 됩니다

세 가지 핵심 객체

계정
- 포트폴리오
  - 전략

계정·포트폴리오·전략 이름 지정

기본 전략에서는 계정, 포트폴리오, 전략에 동일한 이름을 사용해도 충분합니다

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

기존 전략 제거

이미 전략을 실행했다면 환경에서 제거해야 합니다

rm.strat(strategy.st)

초기화…

포트폴리오
계정
주문
전략

포트폴리오 초기화

포트폴리오 초기화는 initPortf()로 호출합니다
initPortf()에는 포트폴리오 이름, 심볼, 초기화 날짜, 통화가 필요합니다

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

계정 초기화

계정 초기화는 initAcct()로 호출합니다
initAcct()에는 계정명, 포트폴리오, 초기화 날짜, 통화, 초기 자기자본이 필요합니다

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

주문 초기화

주문 초기화는 initOrders()로 호출합니다
initOrders()에는 포트폴리오 이름과 초기화 날짜가 필요합니다

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

전략 초기화

전략 초기화는 strategy()로 호출합니다

strategy(strategy.st, store = TRUE)

개요

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

연습해 봅시다!

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