추가 분석

R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

손익(P&L) 시계열 생성

블로터 환경에는 거래 내역이 저장됩니다
손익(P&L) 구문:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

샤프 비율

전략의 P&L로 계산할 수 있습니다
전략의 보상 대비 위험 비율입니다

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

수익률 구하기

개별 거래의 손익을 초기 자본으로 나눈 비율
포트폴리오 수익률 가져오기:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

수익률의 샤프 비율 구하기

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

연습해 봅시다!

R로 배우는 금융 트레이딩