モデルの識別力と影響
Pythonで学ぶクレジットリスクモデリング
Michael Crabtree
Data Scientist, Ford Motor Company
混同行列
- 各
loan_statusについて、正解・不正解の予測数を表示
ローン状態のデフォルト再現率
- デフォルト再現率（感度）は、実際のデフォルトを正しく予測した割合
再現率がポートフォリオに与える影響
- 分類レポート ― 低性能なロジスティック回帰モデル
再現率がポートフォリオに与える影響
- 分類レポート ― 低性能なロジスティック回帰モデル
- 真のデフォルト件数: 50,000
| Loan Amount | Defaults Predicted / Not Predicted | Estimated Loss on Defaults |
|---|---|---|
| $50 | .04 / .96 | (50000 x .96) x 50 = $2,400,000 |
再現率・適合率・正解率
- トレードオフがあるため全指標を同時に最大化するのは困難
