ホワイトノイズ

Pythonで学ぶ時系列解析

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

ホワイトノイズとは？

• ホワイトノイズは以下の特性を持つ系列です:
  • 一定の平均
  • 一定の分散
  • すべてのラグで自己相関がゼロ
• 特殊ケース: データが正規分布に従う場合、ガウスホワイトノイズ

ホワイトノイズのシミュレーション

• ホワイトノイズの生成は非常に簡単です

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

ホワイトノイズの見た目

plt.plot(noise)

ホワイトノイズの自己相関

plot_acf(noise, lags=50)

株式市場のリターン: ホワイトノイズに近い

• S&P500の自己相関関数

練習しましょう！

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