MAモデルの推定と予測

Pythonで学ぶ時系列解析

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

MAモデルの推定

ARモデルの推定と同様（order=(0,0,1) を使用）

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
mod = ARIMA(simulated_data, order=(0,0,1))
result = mod.fit()

MAモデルの予測

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_predict
fig, ax = plt.subplots()
data.plot(ax=ax)
plot_predict(res, start='2012-09-27', end='2012-10-06', ax=ax)
plt.show()

練習しましょう！

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