SARIMA と Box-Jenkins

Pythonで学ぶARIMAモデル

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

季節データでの Box-Jenkins

• 時系列に季節性があるか判断
• 季節周期を特定
• 定常化のための変換を決定
  • 季節差分・非季節差分
  • その他の変換

混合差分

• D は 0 または 1
• d + D は 0〜2

弱い vs 強い季節性

• 弱い季節パターン
• 必要に応じて季節差分を使用

• 強い季節パターン
• 常に季節差分を使用

加法 vs 乗法の季節性

• 加法系列 = トレンド + 季節性
• 通常どおり差分を取る

• 乗法系列 = トレンド × 季節性
• まず対数変換を適用 - np.log

乗法から加法の季節性へ

演習に進みましょう！

Pythonで学ぶARIMAモデル