リスクの理解

Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

まとめ

  • モーメントと分布
  • ポートフォリオの構成
  • 相関と共分散
  • マーコウィッツ最適化
  • ベータとCAPM
  • ファーマ・フレンチ・ファクターモデル
  • アルファ
  • バリュー・アット・リスク
  • モンテカルロシミュレーション
Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門

頑張ってください！

Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門

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