季節ARIMAの予測

Rで学ぶARIMAモデル

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

ARIMA過程の予測

  • モデルが決まれば、系列の力学を記述しているので予測は容易です
  • その力学を将来に延長するだけです
  • astsa パッケージでは、予測に sarima.for() を使います
Rで学ぶARIMAモデル

AirPassengersの予測

  • 直前の動画で、

SARIMA$(0,1,1) \times (0,1,1)_{12}$ が適切と判断しました

sarima.for(log(AirPassengers), n.ahead = 24, 
           0, 1, 1, 0, 1, 1, 12)

ch4_3.007.png

Rで学ぶARIMAモデル

練習しましょう！

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