ARIMA の予測

Rで学ぶARIMAモデル

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

ARIMA プロセスの予測

  • モデルは時系列の動学が時間とともにどう変化するかを表す

  • 予測はその動学を将来に延長するだけ

  • astsa パッケージでは sarima.for() で予測する

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ARIMA プロセスの予測

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

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演習に進みましょう！

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