純季節モデル
Rで学ぶARIMAモデル
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
純季節モデル
- 既知の季節性をもつデータを扱うことが多い
- Air Passengers（周期 S=12 か月）
- Johnson & Johnson Earnings（周期 S=4 四半期）
純季節モデル
SAR$(P=1)_{s=12}$ のような純季節モデルを考える
$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$
純季節モデルのACFとPACF
| $$SAR(P)_s$$ | $$SMA(Q)_s$$ | $$SARMA(P, Q)_s$$ | |
|---|---|---|---|
| ACF* | 逓減（tails off） | ラグ QS で打ち切り | 逓減（tails off） |
| PACF* | ラグ PS で打ち切り | 逓減 | 逓減 |
