米連邦準備制度の経済データ

Pythonでの金融データのインポートと管理

Stefan Jansen

Instructor

FRED の経済データ

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Federal Reserve Economic Data
50万超の時系列、対象カテゴリ：
- 経済成長・雇用
- 金融・財政政策
- 人口動態、産業、商品価格
- 日次・月次・年次の頻度

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¹ https://fred.stlouisfed.org/

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金利

from pandas_datareader.data import DataReader
from datetime import date

series_code = 'DGS10' # 10年物国債金利

data_source = 'fred' # 連邦準備制度（FRED）経済データ

start = date(1962, 1, 1)

data = DataReader(series_code, data_source, start)

data.info()

DatetimeIndex: 15754 entries, 1962-01-02 to 2022-05-20
Data columns (total 1 columns):
 #   Column  Non-Null Count  Dtype  
 --  ------  --------------  -----  
 0   DGS10   15083 non-null  float64
dtypes: float64(1)

株価：可視化

.rename(columns={old_name: new_name})

series_name = '10-year Treasury'
data = data.rename(columns={series_code: series_name})

data.plot(title=series_name); plt.show()

新しい可視化

株式と経済データの結合

start = date(2000, 1, 1)
series = 'DCOILWTICO' # WTI 原油価格

oil = DataReader(series, 'fred', start)

ticker = 'XOM' # エクソン・モービル
stock = DataReader(ticker, 'yanoo', start)

data = pd.concat([stock[['Close']], oil], axis=1)

data.info()

DatetimeIndex: 5841 entries, 2000-01-03 to 2022-05-23
Data columns (total 2 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype  
 --  ------      --------------  -----  
 0   Close       5634 non-null   float64
 1   DCOILWTICO  5615 non-null   float64

株式と経済データの結合

data.columns = ['Exxon', 'Oil Price']
data.plot()
plt.show()

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