GARCHモデルのバックテスト

Pythonで学ぶGARCHモデル

Chelsea Yang

Data Science Instructor

バックテスト

  • 予測力を評価する手法

  • 予測値を実データと比較する

Pythonで学ぶGARCHモデル

インサンプル vs. アウトオブサンプル

  • インサンプル：モデル当てはめ

  • アウトオブサンプル：バックテスト

Pythonで学ぶGARCHモデル

MAE

平均絶対誤差

MAEの式

Pythonで学ぶGARCHモデル

MSE

平均二乗誤差

MSEの式

Pythonで学ぶGARCHモデル

PythonでMAE・MSEを計算

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# MAEを計算
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# MSEを計算
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Pythonで学ぶGARCHモデル

練習してみましょう！

Pythonで学ぶGARCHモデル

Preparing Video For Download...