PerformanceAnalytics

Rで学ぶポートフォリオ分析入門

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

実務者の課題

  • 実務では、ポートフォリオのリターン時系列を用いる
  • ヒストリーが長いほど → 情報量が多い
  • 有用なパッケージ = PerformanceAnalytics
Rで学ぶポートフォリオ分析入門

開発者

  • PerformanceAnalytics は、Rでポートフォリオリターンを分析する標準パッケージです

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Peter Carl

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Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
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リターンの計算

  • Return.calculate: 資産リターンを計算

  • Return.portfolio: ポートフォリオリターンを計算

  • Return.calculate(prices)

    • xtsオブジェクト

  • 日付形式: YYYY-MM-DD

Rで学ぶポートフォリオ分析入門

リターンの計算

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
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ポートフォリオ比率の動学

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ポートフォリオ比率の動学

ch_1_video_4.003.png

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ポートフォリオのリターン

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • 指定する主な引数は3つ:
    • リターンデータ
    • 比率（weights）
    • リバランス頻度
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Passons à la pratique !

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