ポートフォリオパフォーマンスの時変性

Rで学ぶポートフォリオ分析入門

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

強気相場と弱気相場

景気循環、ニュース、投資家心理の変化が市場に影響する

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高ボラ・低ボラのクラスター

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パフォーマンス統計の活用

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パフォーマンス統計の活用

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パフォーマンス統計の活用

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パフォーマンス統計の活用

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パフォーマンス統計の活用

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パフォーマンス統計の活用

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パフォーマンス統計の活用

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パフォーマンス統計の活用

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ローリング推定サンプル

K 観測のローリング標本:
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ローリングでのパフォーマンス計算

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ノイズ（長い標本）と新鮮さ（短い標本）の両立が必要
長いサブ期間は高低を平滑化
短いサブ期間は直近データの情報を増やす

Ayo berlatih!

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