モメンタム指標：RSI

Pythonで学ぶ金融トレーディング

Chelsea Yang

Data Science Instructor

RSIとは？

「Relative Strength Index（相対力指数）」の略
考案者：J. Welles Wilder
- “New Concepts in Technical Systems”（1987）

トレンドのモメンタムを測定
- 0〜100で推移
- RSI > 70：買われ過ぎ
- RSI < 30：売られ過ぎ

RSIの計算方法

$ RSI = 100 - 100/(1+RS) $

定義：

RS：相対力（Relative Strength）
RS = 上昇幅の平均 / 下降幅の平均

PythonでのRSI実装

# Calculate RSI
stock_data['RSI'] = talib.RSI(stock_data['Close'], timeperiod=14)

# Print the last five rows
print(stock_data.tail())

              Open    High     Low   Close   RSI
Date                                            
2020-11-24 1730.50 1771.60 1727.69 1768.88 62.78
2020-11-25 1772.89 1778.54 1756.54 1771.43 63.10
2020-11-27 1773.09 1804.00 1772.44 1793.19 65.81
2020-11-30 1781.18 1788.06 1755.00 1760.74 58.87
2020-12-01 1774.37 1824.83 1769.37 1798.10 63.63

RSIのプロット

import matplotlib.pyplot as plt

# Create subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)


# Plot RSI with the price
ax1.set_ylabel('Price')
ax1.plot(stock_data['Close'])
ax2.set_ylabel('RSI')
ax2.plot(stock_data['RSI'])

ax1.set_title('Price and RSI')
plt.show()

上段に終値、下段にRSIを示すプロット

演習に進みましょう！

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