戦略の最適化とベンチマーク

Pythonで学ぶ金融トレーディング

Chelsea Yang

Data Science Instructor

入力パラメータはどう決める？

質問:
- シグナル「Price > SMA」では、どのSMA期間が適切でしょうか？
解決策: 戦略の最適化
- バックテストで複数のパラメータ値を試し、結果を比較する

戦略最適化の例

def signal_strategy(ticker, period, name, start='2018-4-1', end='2020-11-1'):

    # Get the data and calculate SMA
    price_data = bt.get(ticker, start=start, end=end)
    sma = price_data.rolling(period).mean()

    # Define the signal-based strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [bt.algos.SelectWhere(price_data>sma),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])

    # Return the backtest
    return bt.Backtest(bt_strategy, price_data)

¹ www.datacamp.com/courses/writing-functions-in-python

戦略最適化の例

ticker = 'aapl'
sma20 = signal_strategy(ticker, 
                        period=20, name='SMA20')
sma50 = signal_strategy(ticker, 
                        period=50, name='SMA50')
sma100 = signal_strategy(ticker, 
                        period=100, name='SMA100')


# Run backtests and compare results
bt_results = bt.run(sma20, sma50, sma100)
bt_results.plot(title='Strategy optimization')

最適化結果のプロット

ベンチマークとは？

戦略を比較・評価するための基準や参照点。

例:
- シグナルで能動的に株を売買する戦略は、受動的なバイ・アンド・ホールドをベンチマークにできる。
- S&P 500は株式の一般的なベンチマーク。
- 米国債は債券のリスクとリターン測定に使われる。

ベンチマークの例

def buy_and_hold(ticker, name, start='2018-11-1', end='2020-12-1'):

    # Get the data
    price_data = bt.get(ticker, start=start_date, end=end_date)

    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [bt.algos.RunOnce(),
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])

    # Return the backtest
    return bt.Backtest(bt_strategy, price_data)

ベンチマークの例

benchmark = buy_and_hold(ticker, name='benchmark')

# Run all backtests and plot the resutls
bt_results = bt.run(sma20, sma50, sma100, benchmark)
bt_results.plot(title='Strategy benchmarking')

ベンチマーク結果

Passons à la pratique !

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