ドローダウン

Pythonで学ぶ金融トレーディング

Chelsea Yang

Data Science Instructor

ドローダウンとは？

ドローダウンは、特定期間における資産または口座のピークからボトムまでの下落です。

ドローダウンのチャート

最大ドローダウン

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: 最大下落前のピーク値

$V_l$: 新高値前の最安値

最大ドローダウンの例

最大ドローダウン

= (点Aの値 − 点Dの値)/点Aの値 = (1700 − 800)/1700 = 53%

バックテスト統計からドローダウンを取得

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

カルマー比

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

カルマー比が高いほど、リスク調整後の成績は良好。
一般にカルマー比が3超は優秀とされます。

カルマー比を手計算する

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

バックテスト統計からカルマー比を取得

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

練習しましょう！

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