ボリンジャーバンドによるボラティリティ指標

Pythonで学ぶ金融トレーディング

Chelsea Yang

Data Science Instructor

ボリンジャーバンドとは？

John Bollinger により開発
- 『Bollinger on Bollinger Bands』

価格のボラティリティを測定
3本の線で構成:
- 中心線: n期間の単純移動平均
- 上バンド: 中心線より上に k標準偏差
- 下バンド: 中心線より下に k標準偏差

ボリンジャーバンドの含意

バンドが広いほど、価格はより変動的

相対的に高いか低いかを判定:
- 相対的に高い: 価格が上バンドに近い
- 相対的に低い: 価格が下バンドに近い

Pythonでのボリンジャーバンド実装

# Define the Bollinger Bands
upper, mid, lower = talib.BBANDS(stock_data['Close'],
                                 nbdevup=2,
                                 nbdevdn=2,
                                 timeperiod=20)

ボリンジャーバンドの可視化

import matplotlib.pyplot as plt

# Plot the Bollinger Bands 
plt.plot(stock_data['Close'], label='Price')
plt.plot(upper, label="Upper band")
plt.plot(mid, label='Middle band')
plt.plot(lower, label='Lower band')


# Customize and show the plot
plt.title('Bollinger Bands')
plt.legend()
plt.show()

ボリンジャーバンドのプロット

演習に進みましょう

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