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Rで学ぶ時系列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

はじめに

  • 時系列：時系列順に並んだデータの系列です。
  • データは時間の経過とともに順番に記録されることが多いです。
  • 時系列データはあらゆる場所に存在します。

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時系列の例

消費者物価指数（CPI）の月次データ：

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時系列データ

  • Rでは時系列データに日付またはタイムスタンプが付与されます。
print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...
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時系列プロット

plot(Time_Series)

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基本的な時系列モデル

  • ホワイトノイズ（WN）
  • ランダムウォーク（RW）
  • 自己回帰（AR）
  • 単純移動平均（MA）
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時系列プロット

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