共分散と相関

Rで学ぶ時系列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

銘柄Aの株価

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

銘柄Bの株価

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

銘柄AとBの共分散

cov(stock_A, stock_B)

2.86

相関

• 共分散を標準化したもの
• +1：完全な正の線形関係
• -1：完全な負の線形関係
• 0：線形の関連なし

銘柄AとBの相関

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

共分散と相関：対数リターン

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

共分散と相関：対数リターン

練習しましょう！

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