サンプリング周波数

Rで学ぶ時系列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

サンプリング周波数：完全等間隔

完全に等間隔なデータの時系列もあります。

サンプリング周波数：近似等間隔

ほぼ等間隔なデータの時系列もあります。

サンプリング周波数：欠損値

等間隔だが欠損値を含む時系列データもあります。

基本的な前提

時系列の簡略化した前提：

連続する観測値は等間隔に並んでいます。
離散時間の観測インデックスを使用します。
この前提は近似的にのみ成り立つ場合があります。

例：株式の日次対数リターンは平日のみ取得できる場合があります。

例：月次CPI値は月単位で等間隔ですが、日単位では等間隔ではありません。

サンプリング周波数：R関数

R関数：start()、end()、frequency()、deltat()

start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

deltat(Hourly_series)

0.0417

練習しましょう！

Rで学ぶ時系列分析

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