ポートフォリオ分析へようこそ

Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門

Charlotte Werger

Data Scientist

こんにちは、シャーロットです

Charlotte Werger

Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門

ポートフォリオとは

米国株5銘柄のポートフォリオ

Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門

なぜポートフォリオ分析が必要か

ポートフォリオ分析に関するチャート

Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門

ポートフォリオ・ファンド・指数の違い

  • ポートフォリオ：個人が保有することの多い、株式・債券・コモディティ・他ファンドの集合

  • ファンド：プロの運用者が管理する投資のプール。投資家はファンドの「口数」を購入し、運用者が投資する

  • 指数：市場全体を代表する小さなサンプル。例：S&P500、Nasdaq、Russell 2000、MSCI World Index

Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門

アクティブ投資 vs パッシブ投資

  • パッシブ投資：ベンチマークにできるだけ追随
  • アクティブ投資：ベンチマークと異なる積極的な「賭け」
  • ロングオンリー戦略：ベンチマークからの乖離は小さめ
  • ヘッジファンド：ベンチマークなし、トータルリターン重視

$$ $$

アクティブ投資とパッシブ投資

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分散投資

  1. 単一銘柄投資のリスク：経営交代、業績不振、景気悪化、業界不況 など
  2. 良い分散：性質の異なる株の組み合わせ（リスク、景気循環・逆循環、業種、国）

卵を3つのかごに分けて分散

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代表的なポートフォリオ戦略

  • 等ウェイト・ポートフォリオ
  • 時価総額加重ポートフォリオ
  • リスク・リターン最適化ポートフォリオ

等ウェイトと時価総額加重の比率

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Ayo berlatih!

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