トレンド、季節性、循環性

Rで学ぶ予測入門

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

時系列のパターン

パターン 説明
トレンド データに長期的な増加または減少の傾向がある
季節性 暦要因(例: 四半期、月、曜日)による周期的パターンがある
循環性 一定ではない周期で上昇・下降を繰り返す(通常少なくとも2年の期間)
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時系列パターンの例

オーストラリアの電力需要の例

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オーストラリアのれんが生産の例

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米国財務金利の例

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カナダオオヤマネコ個体数の例

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季節性か循環性か?

季節性と循環性の違い:

  • 季節性は一定周期、循環性は可変周期

  • 循環の平均周期は季節性より長い

  • 循環の変動幅は季節性より大きい

季節データでは山と谷の時期は予測可能だが、循環データでは長期的に予測しにくい。

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