コーポレートアクションの調整

Rで学ぶ金融データのインポートと管理

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

株式分割と配当の調整 (1)

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

# 株式分割と配当に合わせてデータを調整
msft_adjusted <- adjustOHLC(MSFT)

# オブジェクト名はティッカーではない
my_data <- MSFT

# symbol.name 引数を使用
my_data_adjusted <- adjustOHLC(my_data, symbol.name = "MSFT")

株式分割と配当の調整 (2)

# Yahoo Finance から分割データを取得
splits <- getSplits("GE")
head(splits, n = 4)

           GE.spl
1971-06-08    0.5
1983-06-02    0.5
1987-05-26    0.5
1994-05-16    0.5

# Yahoo Finance から分割調整済みの配当データを取得
dividends <- getDividends("GE")
head(dividends, n = 4)

            GE.div 1970-03-03 0.00677
1970-06-11 0.00677
1970-09-21 0.00677
1970-12-07 0.00677

未調整配当の取得

# Yahoo Finance から未調整の配当データを取得
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# 調整済み配当と未調整配当を比較
head(merge(dividends, dividends_raw))

            GE.div GE.div.1
1970-03-03 0.00677  0.64992
1970-06-11 0.00677  0.64992
1970-09-21 0.00677  0.64992
1970-12-07 0.00677  0.64992
1971-03-03 0.00677  0.64992
1971-06-17 0.00729  0.34992

adjRatios()

任意の系列を分割・配当（または両方）で後方調整
引数は3つ:
- splits
- dividends
- close
戻り値は2列（Split と Div）の xts オブジェクト

単変量系列を分割・配当に合わせて調整

getSymbols("GE", from = "2000-01-01")

"GE"

close <- Cl(GE)
splits <- getSplits("GE")
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# 株式分割、未調整配当、未調整終値を渡す
ratios <- adjRatios(splits = splits,
               dividends = dividends_raw, 
               close = close)

単変量系列を分割・配当に合わせて調整

# 未調整終値に分割と配当の比率を乗じる
close_adjusted <- close * ratios[, "Split"] * ratios[, "Div"]

head(merge(close, close_adjusted, Ad(GE)), n = 4)

           GE.Close GE.Close.1 GE.Adjusted
2000-01-03 150.0000   29.50422    29.44630
2000-01-04 144.0000   28.32405    28.26845
2000-01-05 143.7500   28.27488    28.21937
2000-01-06 145.6718   28.65289    28.59664

Passons à la pratique !

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