複数の銘柄をインポートして変換する

Rで学ぶ金融データのインポートと管理

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

カスタム環境に銘柄をダウンロード

# 新しい環境を作成
data_env <- new.env()

# getSymbols で環境にデータを読み込む
getSymbols(c("SPY", "QQQ"), env = data_env, auto.assign = TRUE)

"SPY" "QQQ"

# SPY の先頭数行を確認
head(data_env$SPY, 3)

            SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
 2007-01-03   142.25   142.86  140.57    141.37   94807600     114.8094
 2007-01-04   141.23   142.05  140.61    141.67   69620600     115.0530
 2007-01-05   141.33   141.40  140.38    140.54   76645300     114.1353

lapply() の活用

環境内のすべてのオブジェクトをループ
do.call() で関数結果のリストを1つに結合
- 第1引数（what）は呼び出す関数
- 第2引数（args）は渡す引数のリスト

ボリュームを抽出して1つに結合

# 各オブジェクトから調整後列を抽出
adjusted_list <- lapply(data_env, Ad)

# 各リスト要素を1つのオブジェクトに結合
adjusted <- do.call(merge, adjusted_list)

head(adjusted)

            QQQ.Adjusted SPY.Adjusted
 2007-01-03     39.47694     114.8094
 2007-01-04     40.22558     115.0530
 2007-01-05     40.03385     114.1353
 2007-01-08     40.06124     114.6632
 2007-01-09     40.26210     114.5658
 2007-01-10     40.73684     114.9475

演習に進みましょう！

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