正規性の検定

Rで学ぶ定量的リスク管理

Alexander McNeil

Professor, University of York

正規性の検定方法

  • 分位数-分位数プロット（Q-Qプロット）を使用
  • データの標本分位数と正規分布の理論分位数を比較
data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

正規QQプロット

Rで学ぶ定量的リスク管理

Q-Qプロットの解釈

  • 正規より裾が重い: 反転S字
  • 正規より裾が軽い: S字
  • 強い歪みの分布: 曲線状
qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

Rで学ぶ定量的リスク管理

演習に進みましょう！

Rで学ぶ定量的リスク管理

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