まとめ

Rで学ぶ定量的リスク管理

Alexander McNeil

Professor, University of York

ここで終わりではありません...

次の2点を検討:

VaR/ES推定のリスク感応度を高められるか？
- フィルタード・ヒストリカル・シミュレーション
- GARCHモデル
- EWMAボラティリティ・フィルター
単純な経験的なVaR/ES推定を改善できるか？
- パラメトリックなテールモデル・厚尾分布・極値理論

ご受講ありがとうございました！

Rで学ぶ定量的リスク管理

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