おめでとうございます！3つの言語を習得しました

Rで学ぶGARCHモデル

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

GARCH モデルの言語

  • 変動性 $ \sigma_t$ とそのクラスター
  • 情報集合と予測
  • 平均・分散・分布の仮定
  • レバレッジ効果と GJR-GARCH モデル
  • 歪度・厚い尾と歪み Student-t 分布
  • 平均二乗誤差、有意性検定、標準化収益率、Ljung-Box 検定によるモデル検証
  • バリュー・アット・リスク、動的ベータ算出、ポートフォリオ最適化への応用
Rで学ぶGARCHモデル

rugarch の言語

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • 便利なメソッド多数：sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile() など
Rで学ぶGARCHモデル

@OptimizeRisk

Rで学ぶGARCHモデル

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