金融データの取得

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Yahoo! からのデータ取得

すべての売買システムはデータに依存（多くは有料）
Yahoo! Finance には無料データがあります
quantmod の getSymbols() を使用

本コースの2つのETF

LQD:

getSymbols("LQD", from = "1990-01-01", src = "yahoo", adjusted = TRUE)

           LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close LQD.Volume LQD.Adjusted
2002-07-30   101.30   102.00  101.25    101.37      21200     43.28410
2002-07-31   101.80   102.25  101.55    101.99     272000     43.54886
2002-08-01   102.40   103.10  102.30    102.99     111700     43.97582
2002-08-02   102.90   103.30  102.45    103.20      29200     44.06552
2002-08-05   103.65   103.65  102.51    102.95     166500     43.95879
2002-08-06   102.50   102.65  102.10    102.60     430100     43.80931

SPY: 演習を参照

quantmod の関数

Op(): 始値
Hi(): 日中の高値
Lo(): 日中の安値
Cl(): 終値
Vo(): 出来高
Ad(): 調整終値（配当・分割反映）

金融データのプロット

plot() コマンドでプロット

plot(Cl(LQD))

練習しましょう

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