シグナル入門

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

シグナルとは？

  • シグナルは以下の相互作用です：
    • 市場データとインジケーター
    • インジケーター同士
  • 例:
    • 50日MAが200日MAを上抜け
    • オシレーターが20を下抜け
  • 売買注文にはシグナルが必要（十分条件ではない）
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add.signal() の使い方

  • インジケーター作成とほぼ同様の手順

  • シグナル関数は少数

add.signal(strategy.st, name = “function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • applyファミリーと同様
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4種類のシグナル

  • sigComparison：2つのインジケーターの関係。成立時に1を返す

  • sigCrossover：sigComparisonに類似。初回の発生で1を返す

  • sigThreshold：レンジ系インジケーターを固定値と比較

  • sigFormula：柔軟なシグナル関数

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例

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練習に進みましょう！

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