注文サイズ関数

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

ルールとは？

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = “market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = “Open"),
         type = "exit")

orderqtyを使わない場合、買い/売り数量の指定方法
orderqtyの固定サイズに対し、動的な注文サイズを作成

ルールとは？

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = “market”,
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open”, 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

ルールとは？

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = “market”,
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open”, 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

注文サイズ関数はruleSignalの引数リスト内で指定
apply()に類似

練習してみましょう！

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