sigFormula

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

sigFormula について

複数シグナルを組み合わせる汎用シグナル
文字列評価を使用
例:
- オシレーターのシグナルは、市況が良好な場合のみ実行（50日SMAが200日SMAを上回る）
- 一時的な押し目で買い、大幅下落は避ける

構造

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2”,
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

Base R: if( statement 1 かつ statement 2 )

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

例

add.signal(strategy.st, name = “sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

論理式で参照する列は、sigFormula 呼び出し前に戦略内で作成しておくこと

Let's practice!

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