さらに進むルールの仕組み II

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

ruleSignal への追加引数

  • replace
  • prefer
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構成

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")
  • replace: TRUE なら他のシグナルをキャンセル、FALSE なら維持

  • prefer: 約定価格の基準

    • bar: open, high, low, close
    • 既定: 次の日/バーの終値で買い
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