sigThreshold

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

sigThreshold について

有界な指標と重要な（通常は固定の）値の比較を扱う
例:
- DVO が 20 を下回るとき
- 0〜1 の確率値を出す指標
- 0 を中心とするローリング比率

構成

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE は sigCrossover を模倣
cross = FALSE は sigComparison を模倣

例

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = “lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

例

Let's practice!

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