戦略のセットアップ I

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

重要な3つの日付

quantstrat には initDate、from、to が必要です。
YYYY-MM-DD 形式（例: “2000-01-01”）

initdate <- "1999-01-01"
from <- "2003-01-01"
to <- "2015-12-31"

quantstrat のセットアップ

# システムのタイムゾーンを設定
Sys.setenv(TZ = "UTC")

# 通貨を設定（ここでは USD）
currency("USD")

# 金融データを取得
getSymbols("LQD", from = from, to = to, 
           src = "yahoo", adjust = TRUE)
# 基本的な株式として扱う
stock("LQD", currency = "USD", multiplier = 1)

概要

initDate = "1999-01-01"
from = "2003-01-01"
to = “2015-12-31"
Sys.setenv(TZ = "UTC")
currency("USD")
getSymbols("LQD", from = from, to = to, src = "yahoo", 
           adjust = TRUE)

演習しましょう！

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