各種トレーディング手法の落とし穴

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

システム開発における落とし穴

• 市場データは恐怖・欲望・雑音の集合

• 「過去の実績は将来の結果を保証しない」

• 過去（インサンプル）への過学習は将来（アウトオブサンプル）での不成績を招く

過学習を避けるには

• 将来のシステム崩壊を招く可能性

• 可動要素は最小限に！

• 良い戦略

• 悪い戦略

設定に対する安定性

• 類似の設定では類似の挙動であるべき

設定に対する安定性

• 類似の設定では類似の挙動であるべき

仮説検定

• 仮説検定を行う
  • 指標と将来リターンの関係は？
  • アウトパフォームを生むシグナル過程は？
• 多くは本コースの範囲外だが、意識しておくこと

演習に進みましょう

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