戦略のセットアップ II

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

取引サイズと初期資金

  • リターン計算には、損益を算出するための取引サイズと初期資金の定義が必要
tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize は initeq を超えないこと

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重要な3オブジェクト

  • アカウント
    • ポートフォリオ
      • 戦略
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名前の付け方（アカウント/ポートフォリオ/戦略）

  • 基本的な戦略では、アカウント・ポートフォリオ・戦略を同じ名前にすれば十分
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
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既存の戦略を削除

  • 既に戦略を実行している場合は、環境から削除する必要があります
rm.strat(strategy.st)
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初期化…

  • ポートフォリオ
  • アカウント
  • 注文
  • 戦略
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ポートフォリオの初期化

  • ポートフォリオ初期化は initPortf() を使用

  • initPortf() にはポートフォリオ名、シンボル、初期日付、通貨が必要

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
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アカウントの初期化

  • アカウント初期化は initAcct() を使用

  • initAcct() にはアカウント名、ポートフォリオ、初期日付、通貨、初期資金が必要

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)
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注文の初期化

  • 注文の初期化は initOrders() を使用

  • initOrders() にはポートフォリオ名と初期日付が必要

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
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戦略の初期化

  • 戦略の初期化は strategy() を使用
strategy(strategy.st, store = TRUE)
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概要

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)
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Passons à la pratique !

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