追加の分析

Rで学ぶ金融トレーディング

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

損益（P&L）系列を生成

blotter 環境には取引履歴が含まれる
P&L の取得構文:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

シャープレシオ

戦略の P&L から取得できる
戦略のリワード対リスクの比率

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

リターンの取得

各取引の損益を初期資金で割った比率
ポートフォリオリターンの取得:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

リターンのシャープレシオを取得

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Passons à la pratique !

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