信頼区間と予測区間の解釈

Advanced Probability: データの不確実性

Maarten Van den Broeck

Senior Content Developer at DataCamp

なぜ区間が必要か？

• データ駆動の意思決定には不確実性がある
• データと結果にばらつきがある
• 信頼区間と予測区間は不確実性の伝達に有用

信頼区間

• 推定された統計的母数の信頼性
• サンプリングに基づく

信頼区間の例

予測区間

• 新しい個別データ点の範囲
• 統計モデルに基づく
• 一般に広い

予測区間の例

信頼区間 vs. 予測区間

信頼区間

• 統計的母数の範囲
• サンプリングに基づく
• 一般に狭い

予測区間

• 個々の観測値の範囲
• 予測モデルに基づく
• 一般に広い

例：リスク管理

• 投資ポートフォリオのリターン
• 年平均リターン8%

例：リスク管理

区間の種類	目的	95%区間の範囲
信頼区間	ポートフォリオの平均リターンの推定	7%〜9%
予測区間	単一の投資リターンの推定	4%〜12%

Let's practice!

Advanced Probability: データの不確実性