Předpovídání ARIMA

Modely ARIMA v R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Předpovídání procesů ARIMA

  • Model popisuje, jak se dynamika časové řady vyvíjí v čase

  • Předpovídání jednoduše pokračuje v dynamice modelu do budoucnosti

  • Pro předpovídání v balíčku astsa použijte sarima.for()

Modely ARIMA v R

Předpovídání procesů ARIMA

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

Modely ARIMA v R

Pojďme si procvičit!

Modely ARIMA v R

Preparing Video For Download...