Modely ARIMA v R
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
Model popisuje, jak se dynamika časové řady vyvíjí v čase
Předpovídání jednoduše pokračuje v dynamice modelu do budoucnosti
Pro předpovídání v balíčku astsa použijte sarima.for()
oil <- window(astsa::oil, end = 2006) oilf <- window(astsa::oil, end = 2007) sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)lines(oilf)

Modely ARIMA v R