Čistě sezónní modely
Modely ARIMA v R
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
Čistě sezónní modely
- Data často obsahují známou sezónní složku
- Letečtí cestující (1 cyklus každých S = 12 měsíců)
- Výdělky Johnson & Johnson (1 cyklus každých S = 4 čtvrtletí)
Čistě sezónní modely
Uvažujme čistě sezónní modely, např. SAR$(P = 1)_{s = 12}$
$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$
ACF a PACF čistě sezónních modelů
| $$SAR(P)_s$$ | $$SMA(Q)_s$$ | $$SARMA(P, Q)_s$$ | |
|---|---|---|---|
| ACF* | Postupně klesá | Usíná v lag QS | Postupně klesá |
| PACF* | Usíná v lag PS | Postupně klesá | Postupně klesá |
