Analýza citlivosti

Finanční analýza v Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Co je analýza citlivosti?

Analýza citlivosti hodnotí výkonnost závislé proměnné při různých vstupech, aby porozuměla jejich dopadu.

Je otevřenější než scénářová analýza
Cílem je pochopit, jak závislá proměnná reaguje na různé hodnoty vstupů

¹ https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/modeling/what-is-sensitivity-analysis/

Závislé vs. nezávislé proměnné

Závislé proměnné odvozují svou hodnotu z finančního modelu a spoléhají na nezávislé proměnné.

Jsou pozorovaným výstupem analýzy.

Nezávislé proměnné odvozují svou hodnotu mimo finanční model.

Jsou vstupy analýzy.

Příklad: Které jsou závislé a které nezávislé?

Revenue = Gross Sales + (Discount/Premium)

Tabulka citlivosti

Tabulka citlivosti zobrazující vztah ceny k nabídce a poptávce. Když se nabídka a poptávka rovnají, cena je stabilní na úrovni 5 $. Při nedostatku, kdy poptávka převyšuje nabídku, ceny rostou. Při přebytku, kdy nabídka převyšuje poptávku, ceny klesají.

Tabulka citlivosti

Pojďme si procvičit!

Finanční analýza v Power BI